PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCB с MSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCB с MSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, FMCB returned 10.11%/yr vs 13.24%/yr for MSA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCB и MSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и MSA Safety Incorporated (MSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCB показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.24% соответственно.

FMCB

1 день
-1.17%
1 месяц
1.24%
С начала года
19.88%
6 месяцев
21.33%
1 год
34.49%
3 года*
12.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
10.11%

MSA

1 день
0.25%
1 месяц
-7.01%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-1.81%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.39%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCB и MSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		19.88%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%
MSA
MSA Safety Incorporated		0.42%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%

Correlation

The correlation between FMCB and MSA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.02

The correlation between FMCB and MSA shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FMCB:

$136.25

MSA:

$9.85

Коэффициент P/E

FMCB:

9.70

MSA:

16.23

Коэффициент PEG

FMCB:

0.76

MSA:

0.06

Коэффициент P/S

FMCB:

2.97

MSA:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

FMCB:

$308.67M

MSA:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCB:

$243.83M

MSA:

$897.30M

EBITDA (12 мес.)

FMCB:

$131.11M

MSA:

$465.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmers & Merchants Bancorp

MSA Safety Incorporated

Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с IETCFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MO
Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с MOMSA с XOMMSA с VONG

Доходность на риск

FMCB vs. MSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCB c MSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCBMSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.08

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.06

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

-0.08

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

-0.18

+13.42

FMCB vs. MSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCB на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MSA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCB и MSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCB и MSA

Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и MSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCBMSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-70.32%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-22.60%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-34.28%

+19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-34.28%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-38.39%

+13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-20.82%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-17.44%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

10.15%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCB и MSA

Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCBMSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

7.25%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

17.89%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

24.14%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

24.75%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

28.78%

-8.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCB и MSA

Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности MSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.55%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%
MSA
MSA Safety Incorporated		1.33%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCB и MSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
76.87M
463.63M
(FMCB) Общая выручка
(MSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMCB и MSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Farmers & Merchants Bancorp и MSA Safety Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
80.1%
47.4%
Активы портфеля
FMCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

FMCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

FMCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

FMCB and MSA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCB has higher volatility (10.54%) compared to MSA (7.25%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs MSA's -70.32%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCB и MSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор