Сравнение FNF с FDVV
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) is a stock, while FDVV (Fidelity High Dividend ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FNF returned 4.85%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FNF и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -15.88%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.
FNF
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -15.88%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.84%
FDVV
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNF и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -15.88% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.39% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between FNF and FDVV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between FNF and FDVV shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FNF
FDVV
Сравнение FNF c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNF | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.53 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.54 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNF | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.35 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.91 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FNF и FDVV
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -40.25% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -9.30% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -15.90% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -20.18% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -1.12% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -3.81% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 2.23% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и FDVV
Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 3.14% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 7.99% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 10.06% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 14.75% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 17.00% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и FDVV
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FDVV в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.72% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.41% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
FNF and FDVV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (7.10%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs FDVV's -40.25%.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор