PortfoliosLab logo
Сравнение FNF с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNF и FDVV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNF и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.66%
159.16%
FNF
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNF:

1.24

FDVV:

0.69

Коэф-т Сортино

FNF:

1.73

FDVV:

1.05

Коэф-т Омега

FNF:

1.23

FDVV:

1.16

Коэф-т Кальмара

FNF:

2.03

FDVV:

0.70

Коэф-т Мартина

FNF:

5.27

FDVV:

3.15

Индекс Язвы

FNF:

5.49%

FDVV:

3.52%

Дневная вол-ть

FNF:

23.43%

FDVV:

16.09%

Макс. просадка

FNF:

-75.24%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FNF:

-5.20%

FDVV:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -3.40%.


FNF

С начала года

13.33%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

5.85%

1 год

29.61%

5 лет

23.82%

10 лет

12.47%

FDVV

С начала года

-3.40%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-4.67%

1 год

11.09%

5 лет

16.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNF и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNF
Ранг риск-скорректированной доходности FNF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNF c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNF: 1.24
FDVV: 0.69
Коэффициент Сортино FNF, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNF: 1.73
FDVV: 1.05
Коэффициент Омега FNF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNF: 1.23
FDVV: 1.16
Коэффициент Кальмара FNF, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNF: 2.03
FDVV: 0.70
Коэффициент Мартина FNF, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNF: 5.27
FDVV: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.69
FNF
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и FDVV

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FDVV в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
3.10%3.46%3.59%8.59%2.88%1.75%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.17%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNF и FDVV

Максимальная просадка FNF за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.20%
-7.72%
FNF
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и FDVV

Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 12.34% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
12.14%
FNF
FDVV