PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNF с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNF с IBMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNF (Fidelity National Financial, Inc.) is a stock, while IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Over the past 5 years, FNF returned 4.85%/yr vs 0.67%/yr for IBMO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNF и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность -15.88%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 0.94%.

FNF

1 день
-2.20%
1 месяц
-11.12%
С начала года
-15.88%
6 месяцев
-17.42%
1 год
-10.54%
3 года*
14.55%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.84%

IBMO

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.71%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNF и IBMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		-15.88%4.35%14.02%42.18%-21.64%38.04%-10.34%22.03%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.94%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%

Correlation

The correlation between FNF and IBMO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity National Financial, Inc.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FNF:
FNF с SPYFNF с FGFNF с FDVVFNF с HOODFNF с REVGFNF с FMCBFNF с BLK
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с OVMIBMO с BSSXIBMO с ZTAXIBMO с IBMMIBMO с SGOV

Доходность на риск

FNF vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNF
Ранг доходности на риск FNF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNF c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNFIBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.47

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.97

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.51

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

7.20

-7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

21.39

-22.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNF vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IBMO равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNFIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.47

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FNF и IBMO

Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и IBMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNFIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-14.77%

-57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-0.38%

-24.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-1.76%

-28.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.69%

-8.86%

-27.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.57%

0.00%

-26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-2.32%

-14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

0.13%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и IBMO

Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNFIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

0.21%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

0.84%

+18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

1.11%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

2.15%

+23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

4.52%

+23.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и IBMO

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IBMO в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		4.41%3.60%3.46%3.59%4.57%2.99%3.45%2.78%3.82%37.01%2.59%2.31%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNF and IBMO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNF has higher volatility (7.10%) compared to IBMO (0.21%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs IBMO's -14.77%.

IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNF и IBMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор