PortfoliosLab logo
Сравнение FNF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNF и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
448.54%
574.37%
FNF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNF:

1.39

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

FNF:

1.90

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

FNF:

1.25

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNF:

2.27

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

FNF:

5.90

SPY:

2.48

Индекс Язвы

FNF:

5.50%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

FNF:

23.41%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FNF:

-75.24%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FNF:

-4.11%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNF имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции SPY немного отстают с 12.11%.


FNF

С начала года

14.62%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

8.06%

1 год

30.64%

5 лет

25.49%

10 лет

12.60%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNF
Ранг риск-скорректированной доходности FNF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNF: 1.39
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино FNF, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNF: 1.90
SPY: 0.94
Коэффициент Омега FNF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNF: 1.25
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара FNF, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNF: 2.27
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина FNF, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNF: 5.90
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
0.57
FNF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и SPY

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
3.07%3.46%3.59%8.72%2.99%1.82%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FNF и SPY

Максимальная просадка FNF за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.11%
-9.29%
FNF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и SPY

Текущая волатильность для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) составляет 12.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что FNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
15.00%
FNF
SPY