Сравнение FNF с COST
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FNF returned 10.84%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNF и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -15.88%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.84% против 22.34% соответственно.
FNF
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -15.88%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.84%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам FNF и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -15.88% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FNF and COST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
FNF:
$2.81
COST:
$26.51
FNF:
16.17
COST:
36.29
FNF:
0.83
COST:
1.09
FNF:
$14.81B
COST:
$293.59B
FNF:
$7.82B
COST:
$11.12B
FNF:
$2.12B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. COST — Ранг доходности на риск
FNF
COST
Сравнение FNF c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNF | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.44 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.88 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.94 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FNF и COST
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -53.39% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -18.95% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -20.74% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -31.40% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | -31.40% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -12.11% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -13.36% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 9.86% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и COST
Текущая волатильность для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) составляет 7.10%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что FNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 8.05% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 14.83% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 19.12% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 22.73% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 21.95% | +6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и COST
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.41% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNF и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNF и COST
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FNF and COST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.05%) compared to FNF (7.10%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs COST's -53.39%.
FNF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор