PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNF с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FNF с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNF или COST.

Корреляция

Корреляция между FNF и COST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNF и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
443.04%
2,984.33%
FNF
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNF:

1.37

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

FNF:

1.89

COST:

2.24

Коэф-т Омега

FNF:

1.25

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

FNF:

2.26

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

FNF:

5.89

COST:

6.51

Индекс Язвы

FNF:

5.47%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

FNF:

23.44%

COST:

22.11%

Макс. просадка

FNF:

-75.24%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

FNF:

-5.08%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNF:

$17.05B

COST:

$441.24B

EPS

FNF:

$4.68

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

FNF:

13.25

COST:

57.13

Коэффициент PEG

FNF:

10.83

COST:

5.81

Коэффициент P/S

FNF:

1.24

COST:

1.65

Коэффициент P/B

FNF:

2.20

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

FNF:

$10.24B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNF:

$8.57B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

FNF:

$2.14B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.92% против 23.05% соответственно.

FNF

С начала года

13.47%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

5.99%

1 год

29.13%

5 лет

25.98%

10 лет

11.92%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNF и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNF
Ранг риск-скорректированной доходности FNF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNF c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNF: 1.37
COST: 1.68
Коэффициент Сортино FNF, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNF: 1.89
COST: 2.24
Коэффициент Омега FNF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNF: 1.25
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара FNF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNF: 2.26
COST: 2.14
Коэффициент Мартина FNF, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNF: 5.89
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.68
FNF
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и COST

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности COST в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		3.10%3.46%3.59%8.72%2.99%1.84%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок FNF и COST

Максимальная просадка FNF за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.08%
-9.41%
FNF
COST

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и COST

Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что FNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.30%
10.36%
FNF
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNF и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию