PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNF с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNF с BLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FNF in Insurance - Specialty, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, FNF returned 11.69%/yr vs 14.50%/yr for BLK. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности FNF и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 11.69% против 14.50% соответственно.

FNF

1 день
-0.80%
1 месяц
4.91%
6 месяцев
-6.81%
С начала года
-4.33%
1 год
-5.13%
3 года*
14.52%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.69%
Всё время*
9.42%

BLK

1 день
0.22%
1 месяц
12.10%
6 месяцев
6.52%
С начала года
7.10%
1 год
4.30%
3 года*
19.58%
5 лет*
7.37%
10 лет*
14.50%
Всё время*
20.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLK

BlackRock, Inc.
$779.95M$843.35M$813.11M

FNF

Fidelity National Financial, Inc.
$89.93M$75.78M$77.43M

Сравнение доходности по годам FNF и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		-4.33%4.35%14.02%42.18%-21.64%38.04%-10.34%48.75%-17.22%65.53%
BLK
BlackRock, Inc.		7.10%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%

Correlation

The correlation between FNF and BLK is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.43

The correlation between FNF and BLK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNF:

$13.74B

BLK:

$175.70B

EPS

FNF:

$1.19

BLK:

$40.36

Коэффициент P/E

FNF:

43.04

BLK:

28.09

Коэффициент P/S

FNF:

0.87

BLK:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

FNF:

$11.96B

BLK:

$27.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNF:

$5.95B

BLK:

$15.21B

EBITDA (12 мес.)

FNF:

$1.55B

BLK:

$10.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity National Financial, Inc.

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с FNF:
FNF с SPYFNF с FGFNF с FDVVFNF с FMCBFNF с HOODFNF с IBMOFNF с COST
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

FNF vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNF
Ранг доходности на риск FNF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNF c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNFBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.16

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.42

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.19

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

0.39

-0.86

FNF vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNF и BLK

Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNFBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-60.36%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-22.45%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-23.74%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.69%

-43.90%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.21%

-43.90%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-4.22%

-12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-11.93%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

11.11%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и BLK

Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 9.89% и 10.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNFBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

10.02%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

20.97%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

26.93%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

27.00%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

27.80%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и BLK

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BLK в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		1.93%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		4.00%3.60%3.46%3.59%4.57%2.99%3.45%2.78%3.82%37.01%2.59%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNF и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FNF and BLK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (10.02%) compared to FNF (9.89%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs BLK's -60.36%.

BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNF и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор