Сравнение FMC с SPY
FMC (FMC Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FMC returned -9.26%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FMC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -21.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.26% против 15.27% соответственно.
FMC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.27%
- 6 месяцев
- -35.80%
- С начала года
- -21.36%
- 1 год
- -70.50%
- 3 года*
- -48.96%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -9.26%
- Всё время*
- 0.42%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.24M | $44.70M | $47.94M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам FMC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -21.36% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FMC and SPY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between FMC and SPY has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. SPY — Ранг доходности на риск
FMC
SPY
Сравнение FMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.71 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.55 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMC и SPY
Максимальная просадка FMC за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -55.19% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.52% | -8.88% | -65.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.59% | -18.76% | -68.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.70% | -24.50% | -67.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -33.72% | -57.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.06% | -0.20% | -90.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -9.01% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.45% | 2.08% | +55.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и SPY
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 4.10% | +20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 10.32% | +40.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.36% | 12.88% | +60.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 17.21% | +31.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 17.96% | +23.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и SPY
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | 7.61% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FMC and SPY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (24.63%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -91.70% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор