PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMC с GPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMC с GPN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и Global Payments Inc. (GPN).

Доходность

Сравнение доходности FMC и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMC и GPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMC
FMC Corporation		28.59%-69.98%-19.72%-48.02%15.70%-2.59%17.32%84.70%-20.97%68.80%
GPN
Global Payments Inc.		-16.98%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%

Фундаментальные показатели

EPS

FMC:

-$17.87

GPN:

$8.67

Коэффициент P/S

FMC:

0.64

GPN:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$3.47B

GPN:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.28B

GPN:

$4.40B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

-$1.71B

GPN:

$3.16B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.98%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям GPN по среднегодовой доходности: -2.65% против 0.43% соответственно.

FMC

1 день
3.50%
1 месяц
28.86%
С начала года
28.59%
6 месяцев
-42.93%
1 год
-56.55%
3 года*
-45.38%
5 лет*
-28.60%
10 лет*
-2.65%

GPN

1 день
-2.00%
1 месяц
-17.30%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-25.41%
1 год
-34.89%
3 года*
-14.39%
5 лет*
-20.26%
10 лет*
0.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Corporation

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с FMC:
FMC с CTVAFMC с MOSFMC с CFFMC с BAYRYFMC с IFC.TOFMC с CTRAFMC с BG
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с SHOPGPN с DE

Доходность на риск

FMC vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMC
Ранг доходности на риск FMC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMC c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCGPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

-0.76

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

-0.99

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.98

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.64

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMC vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPN равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

-0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.37

-0.33

Корреляция

Корреляция между FMC и GPN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и GPN

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности GPN в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMC
FMC Corporation		7.44%13.12%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%12.47%1.21%0.70%1.17%1.69%
GPN
Global Payments Inc.		1.56%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FMC и GPN

Максимальная просадка FMC за все время составила -90.07%, что больше максимальной просадки GPN в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и GPN.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.07%

-69.41%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.12%

-30.25%

-41.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.07%

-69.41%

-20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.07%

-69.41%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.38%

-69.41%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.36%

-18.54%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.05%

20.82%

+24.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и GPN

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Global Payments Inc. (GPN) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

12.15%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.98%

29.27%

+45.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.71%

46.00%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

35.98%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

34.37%

+6.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.14B
1.33B
(FMC) Общая выручка
(GPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию