Сравнение FMB с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FMB и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMB и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | -0.03% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FMB превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.60% соответственно.
FMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.30%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMB и VBTLX
FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
FMB vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
FMB
VBTLX
Сравнение FMB c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMB | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.78 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 5.08 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMB | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FMB и VBTLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и VBTLX
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.48% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок FMB и VBTLX
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMB | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -18.81% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.73% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -18.14% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | -18.81% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.06% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.67% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.96% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и VBTLX
Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMB | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.55% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.59% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.37% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 5.98% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.97% | -0.42% |