Сравнение FMB с SUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
FMB и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FMB и SUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMB и SUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | -0.03% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.23% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | -2.05% | 0.03% | 2.51% | 2.93% | 1.85% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции FMB превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.46% соответственно.
FMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.30%
SUB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMB и SUB
FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.
Доходность на риск
FMB vs. SUB — Ранг доходности на риск
FMB
SUB
Сравнение FMB c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMB | SUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.25 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.71 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.82 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 10.30 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMB | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.25 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.85 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FMB и SUB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и SUB
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SUB в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.48% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.47% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок FMB и SUB
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и SUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMB | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -9.46% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -1.23% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -4.35% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | -9.46% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.66% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.92% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.34% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и SUB
First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMB | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.53% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.80% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 1.51% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 1.64% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.59% | +1.96% |