PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

FMB и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMB и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		0.27%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%2.11%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

FMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.93%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.33%

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий FMB и FUMB

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.

FMB
First Trust Managed Municipal ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

FMB vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.59

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.52

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.53

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

21.74

-18.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.59

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.66

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.99

-0.34

Корреляция

Корреляция между FMB и FUMB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и FUMB

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.47%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и FUMB

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-2.68%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-0.60%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-1.25%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.17%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.19%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.12%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и FUMB

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.25%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.58%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

1.03%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

1.17%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

1.78%

+2.77%