Сравнение FMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FMB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | -0.03% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FMB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.68% соответственно.
FMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.30%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMB и BND
FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FMB vs. BND — Ранг доходности на риск
FMB
BND
Сравнение FMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 4.78 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FMB и BND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и BND
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.48% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FMB и BND
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -18.58% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.44% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -17.91% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | -18.58% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.54% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.07% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.90% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и BND
Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.63% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.52% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.30% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 6.00% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.52% | -0.97% |