Сравнение FMAT с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
FMAT и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAT и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.22% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 20.18% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.80% соответственно.
FMAT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.78%
GNR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и GNR
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
FMAT vs. GNR — Ранг доходности на риск
FMAT
GNR
Сравнение FMAT c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAT | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.12 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.71 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.97 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 15.53 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAT | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.12 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FMAT и GNR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и GNR
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GNR в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.30% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и GNR
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAT | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -51.37% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.06% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.66% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -48.59% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -1.58% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -15.09% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.83% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и GNR
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAT | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.51% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 13.76% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 20.70% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 20.34% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.00% | -0.87% |