Сравнение FMAT с EAPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).
FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAT и EAPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAT и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции EAPCX немного впереди с 11.17%.
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и EAPCX
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.
Доходность на риск
FMAT vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
FMAT
EAPCX
Сравнение FMAT c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAT | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.25 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.83 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.70 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 12.97 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAT | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.25 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FMAT и EAPCX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и EAPCX
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и EAPCX
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и EAPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAT | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -52.59% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -9.09% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -18.05% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -28.81% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -0.39% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -23.03% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.60% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и EAPCX
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAT | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.58% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 11.78% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 14.85% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 14.64% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 13.29% | +7.85% |