Сравнение FMAGX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.59% против 15.31% соответственно.
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и MRFOX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
FMAGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FMAGX
MRFOX
Сравнение FMAGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.57 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.68 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 1.75 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.07 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и MRFOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и MRFOX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и MRFOX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -29.10% | -42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -7.09% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -12.98% | -20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -29.10% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -5.32% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -2.37% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.77% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и MRFOX
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.04% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 7.08% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 11.83% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 12.04% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 14.29% | +5.81% |