Сравнение FMAGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -6.76% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAGX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции MEIFX немного впереди с 13.97%.
FMAGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.69%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и MEIFX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
FMAGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
FMAGX
MEIFX
Сравнение FMAGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.47 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.74 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.44 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и MEIFX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 14.91% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и MEIFX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -54.37% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -8.99% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -23.54% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -28.67% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -5.84% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -7.76% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.06% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и MEIFX
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.99% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 7.32% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 14.98% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 15.95% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.96% | +2.14% |