PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с FDSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и FDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		-5.39%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.98% соответственно.

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

FDSVX

1 день
4.29%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-4.84%
1 год
18.14%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Fidelity Growth Discovery Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с QQQFDSVX с FTQGX

Сравнение комиссий FMAGX и FDSVX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.

FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
FMAGX
Fidelity Magellan Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXFDSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.85

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.43

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

5.14

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSVX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FDSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FDSVX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FDSVX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.67%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FDSVX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FDSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-59.34%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.05%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-29.83%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-31.09%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-8.77%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-12.67%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FDSVX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.25%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.76%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

13.34%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

22.20%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

20.33%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

20.52%

-0.42%