PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAGX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FDSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FMAGX с FDSVX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или FDSVX.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.56

FDSVX:

0.40

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.91

FDSVX:

0.70

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.13

FDSVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.62

FDSVX:

0.38

Коэф-т Мартина

FMAGX:

2.16

FDSVX:

1.32

Индекс Язвы

FMAGX:

5.79%

FDSVX:

6.83%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.75%

FDSVX:

23.32%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.39%

FDSVX:

-59.34%

Текущая просадка

FMAGX:

-3.06%

FDSVX:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FDSVX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 12.96% против 15.58% соответственно.

FMAGX

С начала года

3.41%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

1.39%

1 год

11.86%

3 года

19.17%

5 лет

15.20%

10 лет

12.96%

FDSVX

С начала года

-1.59%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-2.12%

1 год

8.11%

3 года

19.05%

5 лет

16.97%

10 лет

15.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Fidelity Growth Discovery Fund

Сравнение комиссий FMAGX и FDSVX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.

FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и FDSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FDSVX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FDSVX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности FDSVX в 13.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		8.07%6.12%11.72%5.02%7.02%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.80%13.12%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		13.02%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FDSVX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.39%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FDSVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FDSVX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...