PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с FTQGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDSVXFTQGX
Дох-ть с нач. г.19.49%41.53%
Дох-ть за 1 год26.57%45.75%
Дох-ть за 3 года2.93%2.79%
Дох-ть за 5 лет11.07%10.87%
Дох-ть за 10 лет10.60%9.68%
Коэф-т Шарпа1.622.49
Коэф-т Сортино2.023.29
Коэф-т Омега1.321.45
Коэф-т Кальмара1.781.74
Коэф-т Мартина4.8613.83
Индекс Язвы5.97%3.48%
Дневная вол-ть17.97%19.33%
Макс. просадка-59.34%-61.00%
Текущая просадка-6.56%-1.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDSVX и FTQGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FTQGX

С начала года, FDSVX показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 41.53%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции FTQGX по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
11.44%
FDSVX
FTQGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и FTQGX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.


FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.86
FTQGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTQGX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTQGX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTQGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTQGX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTQGX, с текущим значением в 13.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.83

Сравнение коэффициента Шарпа FDSVX и FTQGX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FTQGX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
2.49
FDSVX
FTQGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FTQGX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTQGX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.43%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%5.74%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FTQGX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FTQGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.56%
-1.24%
FDSVX
FTQGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FTQGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
4.89%
FDSVX
FTQGX