PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
10.83%
FDSVX
PRWAX

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 26.48%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 5.35% соответственно.


FDSVX

С начала года

18.88%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.30%

1 год

24.40%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

10.45%

PRWAX

С начала года

26.48%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

10.19%

1 год

26.13%

5 лет (среднегодовая)

7.71%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

Основные характеристики


FDSVXPRWAX
Коэф-т Шарпа1.391.89
Коэф-т Сортино1.762.47
Коэф-т Омега1.281.36
Коэф-т Кальмара1.540.98
Коэф-т Мартина4.1110.64
Индекс Язвы6.09%2.44%
Дневная вол-ть18.02%13.78%
Макс. просадка-59.34%-70.45%
Текущая просадка-7.04%-5.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и PRWAX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDSVX и PRWAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.391.90
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.762.48
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.36
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.540.98
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.1110.69
FDSVX
PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.90
FDSVX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и PRWAX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и PRWAX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.04%
-5.27%
FDSVX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и PRWAX

Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
3.92%
FDSVX
PRWAX