PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDSVXPRWAX
Дох-ть с нач. г.17.40%26.02%
Дох-ть за 1 год28.65%29.74%
Дох-ть за 3 года2.40%-1.23%
Дох-ть за 5 лет11.01%7.93%
Дох-ть за 10 лет10.42%5.49%
Коэф-т Шарпа1.692.18
Коэф-т Сортино2.102.83
Коэф-т Омега1.331.42
Коэф-т Кальмара1.571.08
Коэф-т Мартина5.1512.38
Индекс Язвы5.90%2.43%
Дневная вол-ть17.95%13.78%
Макс. просадка-59.34%-70.45%
Текущая просадка-8.20%-5.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDSVX и PRWAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и PRWAX

С начала года, FDSVX показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 10.42% против 5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
12.01%
FDSVX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и PRWAX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.02
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.38

Сравнение коэффициента Шарпа FDSVX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.18
FDSVX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и PRWAX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и PRWAX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.20%
-5.61%
FDSVX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и PRWAX

Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.71%
FDSVX
PRWAX