PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.31%
10.60%
FDSVX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.45% против 18.03% соответственно.


FDSVX

С начала года

18.88%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.30%

1 год

24.40%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

10.45%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


FDSVXQQQ
Коэф-т Шарпа1.391.78
Коэф-т Сортино1.762.37
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара1.542.28
Коэф-т Мартина4.118.27
Индекс Язвы6.09%3.73%
Дневная вол-ть18.02%17.37%
Макс. просадка-59.34%-82.98%
Текущая просадка-7.04%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и QQQ

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDSVX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.391.78
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.762.37
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.32
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.542.28
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.118.27
FDSVX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.78
FDSVX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и QQQ

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и QQQ

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.04%
-1.78%
FDSVX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.62%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
5.41%
FDSVX
QQQ