PortfoliosLab logo
Сравнение FDSVX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSVX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,070.76%
978.32%
FDSVX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSVX:

0.37

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

FDSVX:

0.68

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

FDSVX:

1.09

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDSVX:

0.37

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

FDSVX:

1.37

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

FDSVX:

6.28%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

FDSVX:

23.00%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

FDSVX:

-59.34%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FDSVX:

-13.60%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDSVX показывает доходность -8.79%, а QQQ немного выше – -8.45%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.69% против 16.49% соответственно.


FDSVX

С начала года

-8.79%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.19%

1 год

6.79%

5 лет

17.39%

10 лет

14.69%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и QQQ

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSVX: 0.77%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSVX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSVX: 0.37
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSVX: 0.68
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSVX: 1.09
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSVX: 0.37
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDSVX: 1.37
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.49
FDSVX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и QQQ

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
14.05%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и QQQ

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.60%
-13.25%
FDSVX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 15.85%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.85%
16.89%
FDSVX
QQQ