PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSVX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
814.77%
871.11%
FDSVX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSVX:

1.20

FBGRX:

1.72

Коэф-т Сортино

FDSVX:

1.56

FBGRX:

2.28

Коэф-т Омега

FDSVX:

1.24

FBGRX:

1.32

Коэф-т Кальмара

FDSVX:

1.35

FBGRX:

2.27

Коэф-т Мартина

FDSVX:

3.48

FBGRX:

7.14

Индекс Язвы

FDSVX:

6.29%

FBGRX:

4.89%

Дневная вол-ть

FDSVX:

18.29%

FBGRX:

20.30%

Макс. просадка

FDSVX:

-59.34%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FDSVX:

-6.45%

FBGRX:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.63% против 13.60% соответственно.


FDSVX

С начала года

19.64%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-2.50%

1 год

20.45%

5 лет

10.28%

10 лет

10.63%

FBGRX

С начала года

33.41%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

5.42%

1 год

33.38%

5 лет

16.59%

10 лет

13.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и FBGRX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.201.72
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.562.28
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.32
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.352.27
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.487.14
FDSVX
FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
1.72
FDSVX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FBGRX

FDSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.00%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FBGRX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.45%
-3.25%
FDSVX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.23%
5.35%
FDSVX
FBGRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab