PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSVX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSVX с FBGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDSVX returned 18.96%/yr vs 22.06%/yr for FBGRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FDSVX charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 18.96% против 22.06% соответственно.

FDSVX

1 день
-2.40%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.35%
6 месяцев
7.93%
1 год
21.13%
3 года*
22.51%
5 лет*
12.82%
10 лет*
18.96%

FBGRX

1 день
-2.58%
1 месяц
0.18%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.39%
1 год
34.82%
3 года*
29.71%
5 лет*
14.56%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSVX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		9.35%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		13.83%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FDSVX and FBGRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1998 г.

0.96

The correlation between FDSVX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с QQQFDSVX с FTQGXFDSVX с SWLGX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FDSVX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDSVXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.96

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.58

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.95

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

12.10

-5.29

FDSVX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FBGRX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSVXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-58.64%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.65%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-27.07%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-43.08%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-43.08%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.71%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-12.51%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.07%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 7.44%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSVXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.47%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

14.91%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

19.01%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

25.11%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

23.78%

-3.11%

Сравнение комиссий FDSVX и FBGRX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FBGRX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FBGRX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.67%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.45%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FDSVX and FBGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGRX has higher volatility (8.47%) compared to FDSVX (7.44%). In terms of maximum drawdown, FDSVX dropped -59.34% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSVX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор