PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDSVXFBGRX
Дох-ть с нач. г.19.49%37.01%
Дох-ть за 1 год26.57%45.84%
Дох-ть за 3 года2.93%7.04%
Дох-ть за 5 лет11.07%18.33%
Дох-ть за 10 лет10.60%14.09%
Коэф-т Шарпа1.622.54
Коэф-т Сортино2.023.28
Коэф-т Омега1.321.46
Коэф-т Кальмара1.782.74
Коэф-т Мартина4.8612.37
Индекс Язвы5.97%3.97%
Дневная вол-ть17.97%19.31%
Макс. просадка-59.34%-57.42%
Текущая просадка-6.56%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDSVX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FBGRX

С начала года, FDSVX показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.60% против 14.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
14.72%
FDSVX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и FBGRX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.86
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 12.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.37

Сравнение коэффициента Шарпа FDSVX и FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
2.54
FDSVX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FBGRX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FBGRX в 5.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FBGRX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.56%
-0.48%
FDSVX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
5.25%
FDSVX
FBGRX