PortfoliosLab logo
Сравнение FDSVX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSVX и FBGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,261.13%
725.27%
FDSVX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSVX:

0.37

FBGRX:

0.13

Коэф-т Сортино

FDSVX:

0.68

FBGRX:

0.38

Коэф-т Омега

FDSVX:

1.09

FBGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDSVX:

0.37

FBGRX:

0.14

Коэф-т Мартина

FDSVX:

1.37

FBGRX:

0.44

Индекс Язвы

FDSVX:

6.28%

FBGRX:

8.51%

Дневная вол-ть

FDSVX:

23.00%

FBGRX:

28.38%

Макс. просадка

FDSVX:

-59.34%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FDSVX:

-13.60%

FBGRX:

-17.78%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -13.74%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции FBGRX по среднегодовой доходности: 14.69% против 11.01% соответственно.


FDSVX

С начала года

-8.79%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.19%

1 год

6.79%

5 лет

17.39%

10 лет

14.69%

FBGRX

С начала года

-13.74%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-8.76%

1 год

2.20%

5 лет

13.31%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и FBGRX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSVX: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSVX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSVX: 0.37
FBGRX: 0.13
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSVX: 0.68
FBGRX: 0.38
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSVX: 1.09
FBGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSVX: 0.37
FBGRX: 0.14
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDSVX: 1.37
FBGRX: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.13
FDSVX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FBGRX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности FBGRX в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
14.05%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FBGRX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.60%
-17.78%
FDSVX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 15.85%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.85%
18.38%
FDSVX
FBGRX