PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSVX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
838.73%
814.06%
FDSVX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSVX:

0.21

SCHG:

0.48

Коэф-т Сортино

FDSVX:

0.39

SCHG:

0.74

Коэф-т Омега

FDSVX:

1.05

SCHG:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDSVX:

0.27

SCHG:

0.65

Коэф-т Мартина

FDSVX:

0.82

SCHG:

1.93

Индекс Язвы

FDSVX:

4.49%

SCHG:

4.85%

Дневная вол-ть

FDSVX:

17.78%

SCHG:

19.58%

Макс. просадка

FDSVX:

-59.34%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FDSVX:

-12.65%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDSVX имеют среднегодовую доходность 14.97%, а акции SCHG немного впереди с 15.08%.


FDSVX

С начала года

-7.79%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-4.71%

1 год

3.62%

5 лет

21.02%

10 лет

14.97%

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-1.48%

1 год

9.26%

5 лет

21.86%

10 лет

15.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и SCHG

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSVX: 0.77%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSVX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSVX: 0.21
SCHG: 0.48
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FDSVX: 0.39
SCHG: 0.74
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FDSVX: 1.05
SCHG: 1.10
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDSVX: 0.27
SCHG: 0.65
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FDSVX: 0.82
SCHG: 1.93

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.48
FDSVX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и SCHG

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
13.90%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и SCHG

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.65%
-13.18%
FDSVX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 7.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
8.14%
FDSVX
SCHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab