Сравнение FDSVX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDSVX или SCHG.
Основные характеристики
| FDSVX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.16% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 29.75% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.13% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.35% | 20.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 16.93% |
| Макс. просадка | -59.34% | -34.59% |
| Текущая просадка | -6.04% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FDSVX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDSVX и SCHG
С начала года, FDSVX показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.66% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSVX и SCHG
FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDSVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSVX и SCHG
Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.24% | 0.03% | 0.05% | 0.20% | 0.15% | 0.09% | 0.12% | 0.10% | 0.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FDSVX и SCHG
Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDSVX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.