Сравнение FDSVX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDSVX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности FDSVX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, FDSVX показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.53%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.45% против 16.49% соответственно.
FDSVX
18.38%
-0.75%
0.69%
24.48%
10.94%
10.45%
SCHG
32.53%
2.62%
15.29%
38.57%
20.39%
16.49%
Основные характеристики
| FDSVX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 6.07% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 17.00% |
| Макс. просадка | -59.34% | -34.59% |
| Текущая просадка | -7.43% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSVX и SCHG
FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между FDSVX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDSVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSVX и SCHG
Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.24% | 0.03% | 0.05% | 0.20% | 0.15% | 0.09% | 0.12% | 0.10% | 0.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FDSVX и SCHG
Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDSVX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.