PortfoliosLab logo
Сравнение FDSVX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSVX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,261.13%
1,089.08%
FDSVX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSVX:

0.37

FDGRX:

0.05

Коэф-т Сортино

FDSVX:

0.68

FDGRX:

0.26

Коэф-т Омега

FDSVX:

1.09

FDGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDSVX:

0.37

FDGRX:

0.04

Коэф-т Мартина

FDSVX:

1.37

FDGRX:

0.13

Индекс Язвы

FDSVX:

6.28%

FDGRX:

10.51%

Дневная вол-ть

FDSVX:

23.00%

FDGRX:

27.95%

Макс. просадка

FDSVX:

-59.34%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FDSVX:

-13.60%

FDGRX:

-23.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции FDGRX по среднегодовой доходности: 14.69% против 9.91% соответственно.


FDSVX

С начала года

-8.79%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.19%

1 год

6.79%

5 лет

17.39%

10 лет

14.69%

FDGRX

С начала года

-13.34%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-16.34%

1 год

0.09%

5 лет

9.84%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и FDGRX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.


График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSVX: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSVX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSVX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSVX: 0.37
FDGRX: 0.05
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSVX: 0.68
FDGRX: 0.26
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSVX: 1.09
FDGRX: 1.04
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSVX: 0.37
FDGRX: 0.04
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDSVX: 1.37
FDGRX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.05
FDSVX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FDGRX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
14.05%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FDGRX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.60%
-23.28%
FDSVX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 15.85%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.85%
17.07%
FDSVX
FDGRX