PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDSVXFDGRX
Дох-ть с нач. г.19.49%36.50%
Дох-ть за 1 год26.57%40.59%
Дох-ть за 3 года2.93%0.80%
Дох-ть за 5 лет11.07%15.90%
Дох-ть за 10 лет10.60%13.40%
Коэф-т Шарпа1.622.27
Коэф-т Сортино2.022.94
Коэф-т Омега1.321.41
Коэф-т Кальмара1.781.54
Коэф-т Мартина4.8611.34
Индекс Язвы5.97%3.86%
Дневная вол-ть17.97%19.28%
Макс. просадка-59.34%-71.50%
Текущая просадка-6.56%-0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDSVX и FDGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FDGRX

С начала года, FDSVX показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 36.50%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
15.60%
FDSVX
FDGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и FDGRX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.


FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.86
FDGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGRX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGRX, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.34

Сравнение коэффициента Шарпа FDSVX и FDGRX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
2.27
FDSVX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FDGRX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%7.12%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FDGRX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.56%
-0.32%
FDSVX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
5.05%
FDSVX
FDGRX