Сравнение FMAGX с DJIA

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMAGX и DJIA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности DJIA в 11.42%

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и DJIA.

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.