Сравнение FMAGX с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -13.51% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и DJIA
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
FMAGX vs. DJIA — Ранг доходности на риск
FMAGX
DJIA
Сравнение FMAGX c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.05 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и DJIA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и DJIA
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и DJIA
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -16.91% | -54.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -9.20% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -5.23% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -3.63% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.25% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и DJIA
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.12% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 6.08% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 13.05% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 11.32% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 11.32% | +8.78% |