PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMAGX с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и DJIA


2026 (YTD)2025202420232022
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
-7.56%16.27%28.06%31.04%-13.51%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.


FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Magellan Fund

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Сравнение комиссий FMAGX и DJIA

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.


Доходность на риск

FMAGX vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMAGXDJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.52

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.75

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

3.05

+0.57

FMAGX vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMAGXDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между FMAGX и DJIA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и DJIA

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности DJIA в 11.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и DJIA

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и DJIA.


Загрузка...

Показатели просадок


FMAGXDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-16.91%

-54.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-9.20%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-5.23%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-3.63%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.25%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и DJIA

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMAGXDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.12%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

6.08%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

13.05%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

11.32%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

11.32%

+8.78%