PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAGX с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с DJIA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или DJIA.

Корреляция

Корреляция между FMAGX и DJIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
17.60%
FMAGX
DJIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.10

DJIA:

0.53

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.30

DJIA:

0.85

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.04

DJIA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.11

DJIA:

0.61

Коэф-т Мартина

FMAGX:

0.38

DJIA:

2.91

Индекс Язвы

FMAGX:

6.18%

DJIA:

2.54%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.91%

DJIA:

14.04%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

FMAGX:

-11.64%

DJIA:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -3.23%.

FMAGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-7.00%

1 год

2.76%

5 лет

7.96%

10 лет

5.11%

DJIA

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMAGX и DJIA

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и DJIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMAGX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMAGX: 0.10
DJIA: 0.53
Коэффициент Сортино FMAGX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAGX: 0.30
DJIA: 0.85
Коэффициент Омега FMAGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMAGX: 1.04
DJIA: 1.14
Коэффициент Кальмара FMAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMAGX: 0.11
DJIA: 0.61
Коэффициент Мартина FMAGX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMAGX: 0.38
DJIA: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.53
FMAGX
DJIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и DJIA

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DJIA в 12.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		12.85%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и DJIA

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.64%
-6.95%
FMAGX
DJIA

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и DJIA

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
10.97%
FMAGX
DJIA