PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Chase Growth Fund (CHASX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-6.76%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 13.69% против 17.66% соответственно.

FMAGX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-9.29%
1 год
13.31%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.69%

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с VOOFMAGX с FXAIXFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий FMAGX и CHASX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
FMAGX
Fidelity Magellan Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.61

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.19

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.82

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

11.66

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.61

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между FMAGX и CHASX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и CHASX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		14.91%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и CHASX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-45.94%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-9.90%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-24.63%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-30.40%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-4.83%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-9.20%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.94%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и CHASX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.29%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.73%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.09%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

21.03%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

20.08%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.77%

+0.33%