Сравнение FMAGX с AIIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и AIIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и AIIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у AIIEX с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции AIIEX по среднегодовой доходности: 13.59% против 5.03% соответственно.
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и AIIEX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.
Доходность на риск
FMAGX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск
FMAGX
AIIEX
Сравнение FMAGX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | AIIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.63 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 2.48 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и AIIEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и AIIEX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что меньше доходности AIIEX в 18.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и AIIEX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и AIIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -58.58% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -12.55% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -30.76% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -36.94% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -9.64% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -14.31% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.20% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и AIIEX
Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.25%, в то время как у Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.47% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.27% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 16.75% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 16.14% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.65% | +3.45% |