Сравнение AIIEX с CHTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и CHTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и CHTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у CHTRX с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям CHTRX по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.24% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и CHTRX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CHTRX в 1.03%.
Доходность на риск
AIIEX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск
AIIEX
CHTRX
Сравнение AIIEX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | CHTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.07 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 4.24 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и CHTRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и CHTRX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности CHTRX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и CHTRX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и CHTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -56.30% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.32% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -26.77% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -41.18% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -8.24% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -13.33% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.85% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и CHTRX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Invesco Charter Fund (CHTRX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.46% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.50% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 17.85% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.76% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 19.16% | -2.51% |