PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.68% соответственно.

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FMAGX и ADX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FMAGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.47

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.18

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.56

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

11.81

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.47

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.09

+0.46

Корреляция

Корреляция между FMAGX и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и ADX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и ADX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-71.60%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-11.12%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-25.07%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-37.17%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-4.36%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-23.22%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.41%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и ADX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.25%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.64%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.77%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

18.76%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.23%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.96%

+2.14%