PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAG с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с FUTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FMAG is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 9.58%/yr vs 9.51%/yr for FUTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FMAG charges 0.57%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 6.97%.

FMAG

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.21%
6 месяцев
2.05%
С начала года
3.94%
1 год
2.17%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

FUTY

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
4.86%
С начала года
6.97%
1 год
12.72%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и FUTY

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		3.94%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.06%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		6.97%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.30%

Correlation

The correlation between FMAG and FUTY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.31

Over the past year, the correlation between FMAG and FUTY has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FMAG и FUTY

Секторы
FMAG
FUTY

Технологии

42.7%

-

Промышленность

15.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Здравоохранение

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.3%
99.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

-

0.5%

Технологии

FMAG
42.7%
FUTY

-

Промышленность

FMAG
15.7%
FUTY
0.2%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
FUTY

-

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
FUTY

-

Здравоохранение

FMAG
4.0%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
FUTY
99.3%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
FUTY

-

Недвижимость

FMAG
1.3%
FUTY

-

Энергетика

FMAG

-

FUTY
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FMAG vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.87

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.26

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.43

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

2.99

-2.46

FMAG vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FUTY

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-36.44%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-8.93%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-17.35%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-25.11%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.86%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.01%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.26%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FUTY

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.34%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

11.66%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

14.66%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.08%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

19.07%

+0.68%

Сравнение комиссий FMAG и FUTY

FMAG берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FUTY

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FUTY в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.59%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and FUTY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (5.56%) compared to FUTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FMAG leads with 9.58% vs 9.51% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 9.58% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.57% for FMAG.

FUTY has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.08% for FMAG.

FMAG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.57% for FMAG and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор