Сравнение FMAG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FMAG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.53% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 25.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 24.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
FMAG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и SPY
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FMAG vs. SPY — Ранг доходности на риск
FMAG
SPY
Сравнение FMAG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.49 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.53 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 7.27 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и SPY
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и SPY
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -55.19% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -12.05% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -24.50% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -5.53% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -9.09% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.54% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и SPY
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.35% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 9.50% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 19.06% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.06% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.92% | +1.90% |