PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FMAG is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 9.80%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FMAG charges 0.57%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

FMAG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
12.04%
С начала года
8.50%
1 год
6.87%
3 года*
19.29%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
Всё время*
11.96%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FMAG

Fidelity Magellan ETF
$617.51K$695.15K$752.66K

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам FMAG и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.50%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%22.48%

Correlation

The correlation between FMAG and QQQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between FMAG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и QQQ

Секторы
FMAG
QQQ

Технологии

45.8%
60.9%

Промышленность

15.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.1%

Финансовые услуги

7.2%
0.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Здравоохранение

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.3%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

FMAG
45.8%
QQQ
60.9%

Промышленность

FMAG
15.2%
QQQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

FMAG
11.9%
QQQ
10.7%

Коммуникационные услуги

FMAG
10.4%
QQQ
13.1%

Финансовые услуги

FMAG
7.2%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

FMAG
3.7%
QQQ
1.0%

Здравоохранение

FMAG
3.1%
QQQ
3.6%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.6%
QQQ
6.3%

Недвижимость

FMAG
1.2%
QQQ
0.1%

Энергетика

FMAG

-

QQQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с XNAV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FMAG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FMAG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.47

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.05

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.40

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

7.62

-5.98

FMAG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и QQQ

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-82.97%

+50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.96%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.77%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-35.12%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.76%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-32.61%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.77%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.19%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.44%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

16.38%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

19.56%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

22.97%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.53%

-2.74%

Сравнение комиссий FMAG и QQQ

FMAG берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и QQQ

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FMAG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to FMAG (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 9.80% for FMAG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for FMAG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.08% for FMAG.

FMAG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for FMAG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор