PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMAG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMAG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
10.79%
FMAG
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 30.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.47%.


FMAG

С начала года

30.05%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.19%

1 год

35.51%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


FMAGQQQ
Коэф-т Шарпа2.331.80
Коэф-т Сортино3.132.40
Коэф-т Омега1.431.32
Коэф-т Кальмара3.612.31
Коэф-т Мартина14.848.39
Индекс Язвы2.48%3.73%
Дневная вол-ть15.77%17.41%
Макс. просадка-32.93%-82.98%
Текущая просадка-2.58%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAG и QQQ

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FMAG
Fidelity Magellan ETF
График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FMAG и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMAG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMAG, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.331.80
Коэффициент Сортино FMAG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.132.40
Коэффициент Омега FMAG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.32
Коэффициент Кальмара FMAG, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.612.31
Коэффициент Мартина FMAG, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.848.39
FMAG
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.80
FMAG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и QQQ

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.19%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и QQQ

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
-2.08%
FMAG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 5.04%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
5.66%
FMAG
QQQ