PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с FFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Fund (FFIDX).

FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и FFIDX

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%29.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAG показывает доходность -6.53%, а FFIDX немного выше – -6.42%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Fidelity Fund

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с QQQFMAG с IVV
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с AMAGX

Сравнение комиссий FMAG и FFIDX

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FMAG vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.14

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.73

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.84

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.51

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.14

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между FMAG и FFIDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FFIDX

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FFIDX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FFIDX

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-55.35%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-12.01%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-30.33%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-7.98%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-11.89%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.95%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FFIDX

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.76%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

19.51%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

19.23%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.40%

+0.42%