Сравнение FMAG с FFIDX
FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FFIDX (Fidelity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 9.80%/yr vs 11.88%/yr for FFIDX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FMAG charges 0.57%/yr vs 0.42%/yr for FFIDX.
Доходность
Сравнение доходности FMAG и FFIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAG показывает доходность 8.50%, а FFIDX немного выше – 8.66%.
FMAG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.96%
FFIDX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 8.66%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.60%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $617.51K | $695.15K | $752.66K |
Сравнение доходности по годам FMAG и FFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 8.50% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 26.06% |
FFIDX Fidelity Fund | 8.66% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 30.36% |
Correlation
The correlation between FMAG and FFIDX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between FMAG and FFIDX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAG vs. FFIDX — Ранг доходности на риск
FMAG
FFIDX
Сравнение FMAG c FFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAG | FFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.69 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 6.73 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAG и FFIDX
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FFIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAG | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -55.35% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -10.87% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -22.42% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -30.33% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.81% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.72% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и FFIDX
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAG | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.01% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 10.11% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 13.06% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 19.23% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 19.43% | +0.36% |
Сравнение комиссий FMAG и FFIDX
FMAG берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и FFIDX
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FFIDX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 1.08% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMAG and FFIDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMAG has higher volatility (6.19%) compared to FFIDX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FFIDX's -55.35%.
FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAG и FFIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор