PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAG с FFLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с FFLC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

FMAG и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAG или FFLC.

Корреляция

Корреляция между FMAG и FFLC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAG:

0.51

FFLC:

0.35

Коэф-т Сортино

FMAG:

0.85

FFLC:

0.67

Коэф-т Омега

FMAG:

1.12

FFLC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FMAG:

0.57

FFLC:

0.39

Коэф-т Мартина

FMAG:

2.00

FFLC:

1.41

Индекс Язвы

FMAG:

5.79%

FFLC:

5.40%

Дневная вол-ть

FMAG:

22.66%

FFLC:

19.84%

Макс. просадка

FMAG:

-32.93%

FFLC:

-19.72%

Текущая просадка

FMAG:

-5.87%

FFLC:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -3.27%.

FMAG

С начала года

0.40%

1 месяц

10.82%

6 месяцев

-3.34%

1 год

11.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFLC

С начала года

-3.27%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

-6.49%

1 год

6.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMAG и FFLC

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAG и FFLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAG c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FFLC

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FFLC в 0.98%

TTM20242023202220212020
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.13%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.98%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FFLC

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FFLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FFLC

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...