PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с FFLC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 10.29%/yr vs 15.93%/yr for FFLC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 9.11%.

FMAG

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.08%
С начала года
4.63%
6 месяцев
3.12%
1 год
6.78%
3 года*
19.15%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.11%
6 месяцев
7.95%
1 год
22.66%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и FFLC

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		4.63%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.06%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		9.11%17.67%27.89%25.07%-0.04%20.50%

Correlation

The correlation between FMAG and FFLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between FMAG and FFLC shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMAG и FFLC

Секторы
FMAG
FFLC

Технологии

42.7%
32.5%

Промышленность

15.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.7%

Финансовые услуги

12.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.9%

Здравоохранение

4.0%
8.1%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.6%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Энергетика

-

4.4%

Технологии

FMAG
42.7%
FFLC
32.5%

Промышленность

FMAG
15.7%
FFLC
11.5%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
FFLC
9.7%

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
FFLC
11.6%

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
FFLC
10.9%

Здравоохранение

FMAG
4.0%
FFLC
8.1%

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
FFLC
1.7%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
FFLC
2.6%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
FFLC
4.6%

Недвижимость

FMAG
1.3%
FFLC
1.1%

Энергетика

FMAG

-

FFLC
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQFMAG с IVV
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с INFLFFLC с SDCI

Доходность на риск

FMAG vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.69

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.33

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.28

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

10.13

-8.44

FMAG vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FFLC

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-19.72%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-9.98%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-19.72%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-19.72%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-2.42%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-2.97%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.24%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FFLC

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.32%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.67%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

13.54%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.99%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.68%

+2.09%

Сравнение комиссий FMAG и FFLC

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FFLC

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FFLC в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FMAG and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMAG has higher volatility (6.79%) compared to FFLC (5.32%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.93% vs 10.29% for FMAG. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.93% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

FFLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.08% for FMAG.

FMAG is categorized as Global Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор