PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FMAG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%24.68%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQFMAG с IVV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FMAG и VOO

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FMAG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.01

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.55

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.31

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.01

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между FMAG и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и VOO

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и VOO

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-33.99%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.98%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-24.52%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-5.55%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.72%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.55%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и VOO

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.34%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.47%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

18.11%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

16.82%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.99%

+1.83%