PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FMAG is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, FMAG returned 17.28%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

FMAG

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
3.34%
С начала года
5.07%
1 год
4.30%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FMAG
Fidelity Magellan ETF		5.07%10.40%28.52%31.25%-8.30%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between FMAG and JEPQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.91

The correlation between FMAG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и JEPQ

Секторы
FMAG
JEPQ

Технологии

42.7%
58.9%

Промышленность

15.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.8%

Финансовые услуги

12.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
13.9%

Здравоохранение

4.0%
3.9%

Сырьевые материалы

4.0%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.0%

Недвижимость

1.3%
0.2%

Энергетика

-

0.3%

Технологии

FMAG
42.7%
JEPQ
58.9%

Промышленность

FMAG
15.7%
JEPQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
JEPQ
11.8%

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
JEPQ
13.9%

Здравоохранение

FMAG
4.0%
JEPQ
3.9%

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
JEPQ
0.9%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
JEPQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
JEPQ
6.0%

Недвижимость

FMAG
1.3%
JEPQ
0.2%

Энергетика

FMAG

-

JEPQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQFMAG с XNAV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FMAG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.52

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.08

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.39

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

10.98

-9.92

FMAG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и JEPQ

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-20.07%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-8.82%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-20.07%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.57%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-3.37%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.92%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и JEPQ

Fidelity Magellan ETF (FMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.51% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.76%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

11.42%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

13.83%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

16.82%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

16.82%

+2.93%

Сравнение комиссий FMAG и JEPQ

FMAG берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и JEPQ

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and JEPQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to FMAG (5.51%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs 17.28% for FMAG. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for FMAG.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 0.08% for FMAG.

FMAG is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.57% for FMAG and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор