PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

FMAG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-10.71%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQFMAG с IVV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий FMAG и JEPQ

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FMAG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.09

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.66

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.82

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

8.93

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.09

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между FMAG и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и JEPQ

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и JEPQ

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-20.07%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.58%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-4.89%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.55%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.36%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и JEPQ

Fidelity Magellan ETF (FMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.37% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.08%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.52%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

18.54%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

16.91%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.91%

+2.91%