Сравнение FLYD с SKRE
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, FLYD returned -35.09% vs -42.63% for SKRE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -23.78%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -34.60%.
FLYD
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -23.30%
- С начала года
- -23.78%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- -50.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -23.78% | -60.42% | -59.16% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between FLYD and SKRE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between FLYD and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. SKRE — Ранг доходности на риск
FLYD
SKRE
Сравнение FLYD c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.83 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.47 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и SKRE
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -79.33% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -51.44% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -78.79% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.49% | -48.58% | -34.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.47% | 28.98% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и SKRE
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 12.05% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.64% | 32.65% | +30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.51% | 46.15% | +29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 55.11% | +28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 55.11% | +28.41% |
Сравнение комиссий FLYD и SKRE
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и SKRE
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and SKRE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (20.20%) compared to SKRE (12.05%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, FLYD leads with -35.09% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -35.09% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: REX and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.75% for SKRE.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор