Сравнение FLYD с CEPI
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, FLYD returned -52.56% vs 21.32% for CEPI. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
FLYD
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -10.53%
- 6 месяцев
- -42.93%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -55.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -63.92%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $102.27K | $122.84K | $122.18K |
Сравнение доходности по годам FLYD и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.78% | -60.42% | 13.67% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between FLYD and CEPI is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between FLYD and CEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. CEPI — Ранг доходности на риск
FLYD
CEPI
Сравнение FLYD c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.95 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 2.21 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и CEPI
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -29.48% | -69.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.41% | -22.47% | -35.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.56% | -5.26% | -93.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.67% | -8.22% | -75.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 9.66% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и CEPI
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 22.73% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.73% | 10.74% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.07% | 23.69% | +40.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.70% | 29.25% | +47.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.49% | 31.85% | +51.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.49% | 31.85% | +51.64% |
Сравнение комиссий FLYD и CEPI
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и CEPI
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and CEPI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (22.73%) compared to CEPI (10.74%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.56% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -52.56% for FLYD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -52.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while CEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор