Сравнение FLYD с CEPI
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, FLYD returned -55.37% vs 25.84% for CEPI. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.87%.
FLYD
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -31.47%
- С начала года
- -32.89%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -55.37%
- 3 года*
- -56.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.89% | -60.42% | 13.67% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.87% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between FLYD and CEPI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between FLYD and CEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. CEPI — Ранг доходности на риск
FLYD
CEPI
Сравнение FLYD c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.16 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 2.74 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и CEPI
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -29.48% | -68.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.92% | -22.47% | -34.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -4.60% | -93.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -8.40% | -74.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 9.45% | +20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и CEPI
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.88% | 8.61% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.99% | 21.64% | +41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 27.53% | +48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.85% | 31.65% | +52.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.85% | 31.65% | +52.20% |
Сравнение комиссий FLYD и CEPI
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и CEPI
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 41.65% | 50.78% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and CEPI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.88%) compared to CEPI (8.61%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.84% vs -55.37% for FLYD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.84% return vs -55.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
CEPI has the higher dividend yield at 41.65%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор