Сравнение FLYD с CEPI
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, FLYD returned -48.13% vs 34.07% for CEPI. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
FLYD
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -48.13%
- 3 года*
- -55.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -11.20% | -60.42% | 18.85% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between FLYD and CEPI is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between FLYD and CEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. CEPI — Ранг доходности на риск
FLYD
CEPI
Сравнение FLYD c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.52 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.62 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.28 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.45 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и CEPI
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -29.48% | -68.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -22.47% | -32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -2.08% | -95.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.12% | -8.65% | -74.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 9.43% | +27.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и CEPI
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 5.92% | +19.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 20.94% | +38.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 26.79% | +47.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.70% | 31.57% | +52.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.70% | 31.57% | +52.13% |
Сравнение комиссий FLYD и CEPI
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и CEPI
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and CEPI have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.85%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -48.13% for FLYD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -48.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор