Сравнение FLYD с EMTY
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.79%/yr vs -4.59%/yr for EMTY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -2.71%.
FLYD
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -31.47%
- С начала года
- -32.89%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -55.37%
- 3 года*
- -56.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -4.59%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.89% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.71% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | -10.49% |
Correlation
The correlation between FLYD and EMTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between FLYD and EMTY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
FLYD
EMTY
Сравнение FLYD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.27 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -0.52 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и EMTY
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -77.62% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.92% | -13.91% | -43.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | -30.83% | -63.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -75.72% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -54.40% | -28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 7.28% | +22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и EMTY
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.88% | 6.07% | +19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.99% | 13.18% | +49.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 17.97% | +58.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.85% | 22.40% | +61.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.85% | 25.65% | +58.20% |
Сравнение комиссий FLYD и EMTY
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и EMTY
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.59% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and EMTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.88%) compared to EMTY (6.07%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs EMTY's -77.62%.
On 3-year performance, EMTY leads with -4.59% vs -56.79% for FLYD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.59% return vs -56.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор