Сравнение FLYD с DRNZ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью -1.62%.
FLYD
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -31.47%
- С начала года
- -32.89%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -55.37%
- 3 года*
- -56.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.89% | -17.92% |
DRNZ REX Drone ETF | -1.62% | -12.91% |
Correlation
The correlation between FLYD and DRNZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
FLYD
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLYD c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и DRNZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки DRNZ в -27.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -27.02% | -71.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -27.02% | -71.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -12.14% | -71.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 51.18% | +25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.85% | 51.18% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.85% | 51.18% | +32.67% |
Сравнение комиссий FLYD и DRNZ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и DRNZ
Ни FLYD, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and DRNZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
FLYD and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор