Сравнение FLYD с AMZD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -52.16%/yr vs -20.92%/yr for AMZD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у AMZD с доходностью -9.22%.
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -12.22% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Correlation
The correlation between FLYD and AMZD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
FLYD
AMZD
Сравнение FLYD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.48 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.01 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и AMZD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -73.05% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -28.27% | -27.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | -59.20% | -35.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.33% | -70.46% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.47% | -49.67% | -33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 13.45% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и AMZD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 9.79% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 22.10% | +41.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 31.28% | +44.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 33.38% | +50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 33.38% | +50.14% |
Сравнение комиссий FLYD и AMZD
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и AMZD
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and AMZD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs AMZD's -73.05%.
On 3-year performance, AMZD leads with -20.92% vs -52.16% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZD has performed better with a -20.92% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.09% for AMZD.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор