PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с VYMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.79%/yr vs 21.61%/yr for VYMI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.71%.

FLYD

1 день
-9.30%
1 месяц
-31.47%
С начала года
-32.89%
6 месяцев
-29.32%
1 год
-55.37%
3 года*
-56.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.44%
1 год
27.98%
3 года*
21.61%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-32.89%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.71%38.05%7.06%17.07%2.39%

Correlation

The correlation between FLYD and VYMI is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.56

The correlation between FLYD and VYMI has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и VYMI

Секторы
FLYD
VYMI

Потребительский циклический сектор

51.1%
6.4%

Промышленность

27.8%
6.2%

Технологии

13.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.7%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

8.6%

Финансовые услуги

-

40.7%

Здравоохранение

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
VYMI
6.4%

Промышленность

FLYD
27.8%
VYMI
6.2%

Технологии

FLYD
13.2%
VYMI
5.2%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
VYMI
3.7%

Недвижимость

FLYD
0.1%
VYMI
1.3%

Сырьевые материалы

FLYD

-

VYMI
6.9%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

VYMI
6.7%

Энергетика

FLYD

-

VYMI
8.6%

Финансовые услуги

FLYD

-

VYMI
40.7%

Здравоохранение

FLYD

-

VYMI
6.5%

Коммунальные услуги

FLYD

-

VYMI
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSHFLYD с CEPI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

FLYD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 00
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.12

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.92

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.77

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

10.85

-12.70

FLYD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и VYMI

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-40.00%

-58.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.92%

-10.14%

-46.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.61%

-12.84%

-81.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-2.56%

-95.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.25%

-6.28%

-76.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.82%

2.59%

+27.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и VYMI

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.88%

4.17%

+21.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.99%

11.21%

+51.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.25%

13.28%

+62.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.85%

14.87%

+68.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.85%

16.61%

+67.24%

Сравнение комиссий FLYD и VYMI

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и VYMI

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.69%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and VYMI have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.88%) compared to VYMI (4.17%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, VYMI leads with 21.61% vs -56.79% for FLYD. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 21.61% return vs -56.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

VYMI has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while VYMI is Dividend. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: REX and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор