PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -52.16%/yr vs 21.36%/yr for VYMI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.60%.

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-27.47%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%38.05%7.06%17.07%2.39%

Correlation

The correlation between FLYD and VYMI is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.56

The correlation between FLYD and VYMI has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и VYMI

Секторы
FLYD
VYMI

Потребительский циклический сектор

51.1%
6.5%

Промышленность

27.8%
6.5%

Технологии

13.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
4.0%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

8.9%

Финансовые услуги

-

42.0%

Здравоохранение

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
VYMI
6.5%

Промышленность

FLYD
27.8%
VYMI
6.5%

Технологии

FLYD
13.2%
VYMI
5.4%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
VYMI
4.0%

Недвижимость

FLYD
0.1%
VYMI
1.2%

Сырьевые материалы

FLYD

-

VYMI
7.0%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

VYMI
6.8%

Энергетика

FLYD

-

VYMI
8.9%

Финансовые услуги

FLYD

-

VYMI
42.0%

Здравоохранение

FLYD

-

VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

FLYD

-

VYMI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPIFLYD с GUSH
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

FLYD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.36

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.24

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.08

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.98

-13.41

FLYD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и VYMI

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-40.00%

-58.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.11%

-10.14%

-45.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.73%

-12.84%

-81.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.33%

-0.31%

-98.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.47%

-6.25%

-77.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

2.60%

+25.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и VYMI

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

3.05%

+16.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.59%

11.32%

+52.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.33%

13.23%

+62.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.52%

14.86%

+68.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.52%

16.53%

+66.99%

Сравнение комиссий FLYD и VYMI

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и VYMI

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and VYMI have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (19.63%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, VYMI leads with 21.36% vs -52.16% for FLYD. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 21.36% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

VYMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while VYMI is Dividend. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: REX and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор