PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs 22.30%/yr for VYMI. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%3.64%

Correlation

The correlation between FLYD and VYMI is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

-0.57

The correlation between FLYD and VYMI has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и VYMI

Секторы
FLYD
VYMI

Потребительский циклический сектор

51.9%
6.5%

Промышленность

22.8%
6.6%

Технологии

16.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.0%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

41.9%

Здравоохранение

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
VYMI
6.5%

Промышленность

FLYD
22.8%
VYMI
6.6%

Технологии

FLYD
16.1%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
VYMI
4.0%

Недвижимость

FLYD
0.1%
VYMI
1.3%

Сырьевые материалы

FLYD

-

VYMI
6.8%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

VYMI
7.0%

Энергетика

FLYD

-

VYMI
9.5%

Финансовые услуги

FLYD

-

VYMI
41.9%

Здравоохранение

FLYD

-

VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

FLYD

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSHFLYD с CEPI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

FLYD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.39

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.25

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.05

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

12.01

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.39

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.65

-1.40

Просадки

Сравнение просадок FLYD и VYMI

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-40.00%

-58.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-10.14%

-44.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-12.84%

-80.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-0.80%

-97.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-6.31%

-76.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

2.57%

+34.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и VYMI

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

3.96%

+21.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

10.74%

+48.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

12.94%

+61.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

14.84%

+68.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

16.87%

+66.80%

Сравнение комиссий FLYD и VYMI

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и VYMI

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and VYMI have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, VYMI leads with 22.30% vs -55.38% for FLYD. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 22.30% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while VYMI is Dividend. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: REX and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор