Сравнение FLYD с MYY
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.79%/yr vs -10.37%/yr for MYY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у MYY с доходностью -12.66%.
FLYD
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -31.47%
- С начала года
- -32.89%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -55.37%
- 3 года*
- -56.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам FLYD и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.89% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -9.07% |
Correlation
The correlation between FLYD and MYY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between FLYD and MYY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. MYY — Ранг доходности на риск
FLYD
MYY
Сравнение FLYD c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.96 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.85 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и MYY
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке MYY в -95.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -95.16% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.92% | -17.77% | -39.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | -34.62% | -59.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -95.16% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -72.20% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 9.25% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и MYY
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.88% | 4.59% | +21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.99% | 11.80% | +51.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 15.90% | +60.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.85% | 19.64% | +64.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.85% | 21.24% | +62.61% |
Сравнение комиссий FLYD и MYY
И FLYD, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и MYY
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.53% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and MYY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.88%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs MYY's -95.16%.
On 3-year performance, MYY leads with -10.37% vs -56.79% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MYY has performed better with a -10.37% return vs -56.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and MYY have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор