PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с TWDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTW и TWDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и TWD/USD (TWDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 68.03%, что значительно выше, чем у TWDUSD=X с доходностью -1.49%.


FLTW

1 день
0.30%
1 месяц
1.95%
С начала года
68.03%
6 месяцев
70.67%
1 год
100.47%
3 года*
41.55%
5 лет*
21.23%
10 лет*

TWDUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-8.00%
3 года*
-0.85%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и TWDUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
68.03%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%
TWDUSD=X
TWD/USD
-1.49%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%1.66%

Correlation

The correlation between FLTW and TWDUSD=X is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Taiwan ETF

TWD/USD

Доходность на риск

FLTW vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина

TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLTWTWDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.81

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

-0.66

+9.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.41

-0.92

+28.32

FLTW vs. TWDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа TWDUSD=X равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и TWDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTW и TWDUSD=X

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -17.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и TWDUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLTWTWDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-17.28%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.90%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-9.90%

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-17.28%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-13.60%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.88%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.19%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и TWDUSD=X

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с TWD/USD (TWDUSD=X) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLTWTWDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

1.11%

+13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

3.26%

+21.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.96%

5.24%

+23.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

6.21%

+17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

5.56%

+16.63%

Часто задаваемые вопросы


FLTW and TWDUSD=X have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (14.85%) compared to TWDUSD=X (1.11%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs TWDUSD=X's -17.28%.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и TWDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор