Сравнение FLTW с TWDUSD=X
FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency. Over the past 5 years, FLTW returned 21.23%/yr vs -2.63%/yr for TWDUSD=X. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLTW и TWDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 68.03%, что значительно выше, чем у TWDUSD=X с доходностью -1.49%.
FLTW
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 68.03%
- 6 месяцев
- 70.67%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- 41.55%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.21%
Сравнение доходности по годам FLTW и TWDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 68.03% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.28% |
TWDUSD=X TWD/USD | -1.49% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 1.66% |
Correlation
The correlation between FLTW and TWDUSD=X is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTW vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск
FLTW
TWDUSD=X
Сравнение FLTW c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTW | TWDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.81 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.66 | +9.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.41 | -0.92 | +28.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTW и TWDUSD=X
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -17.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и TWDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTW | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -17.28% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.90% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -9.90% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -17.28% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -13.60% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.88% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.19% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и TWDUSD=X
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с TWD/USD (TWDUSD=X) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTW | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 1.11% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 3.26% | +21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 5.24% | +23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 6.21% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 5.56% | +16.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLTW and TWDUSD=X have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (14.85%) compared to TWDUSD=X (1.11%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs TWDUSD=X's -17.28%.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTW и TWDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор