Сравнение FLTW с TWDUSD=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и TWD/USD (TWDUSD=X).
FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FLTW и TWDUSD=X
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTW и TWDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 11.26% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
TWDUSD=X TWD/USD | -1.83% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у TWDUSD=X с доходностью -1.83%.
FLTW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTW vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск
FLTW
TWDUSD=X
Сравнение FLTW c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTW | TWDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.37 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 0.76 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.76 | +4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | -1.17 | +16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTW | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.37 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.33 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.03 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FLTW и TWDUSD=X составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок FLTW и TWDUSD=X
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -17.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и TWDUSD=X.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTW | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -17.28% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -9.90% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -17.28% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -13.89% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -6.71% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 6.49% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и TWDUSD=X
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с TWD/USD (TWDUSD=X) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTW | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 1.70% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 4.26% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 8.95% | +18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 6.29% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 5.59% | +15.72% |