Сравнение FLTW с TWDUSD=X
FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency. Over the past 5 years, FLTW returned 18.78%/yr vs -2.87%/yr for TWDUSD=X. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLTW и TWDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 54.24%, что значительно выше, чем у TWDUSD=X с доходностью -3.20%.
FLTW
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- 6 месяцев
- 44.37%
- С начала года
- 54.24%
- 1 год
- 77.22%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- —
TWDUSD=X
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.34%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение доходности по годам FLTW и TWDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 54.24% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.28% |
TWDUSD=X TWD/USD | -3.20% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 1.66% |
Correlation
The correlation between FLTW and TWDUSD=X is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTW vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск
FLTW
TWDUSD=X
Сравнение FLTW c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTW | TWDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.78 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.77 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -1.16 | +19.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTW и TWDUSD=X
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -17.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и TWDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTW | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -17.28% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -9.67% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -10.69% | -15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -17.28% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -15.09% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.93% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.62% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и TWDUSD=X
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с TWD/USD (TWDUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTW | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 1.07% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 3.21% | +23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 5.15% | +25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 6.21% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 5.56% | +16.81% |
Часто задаваемые вопросы
FLTW and TWDUSD=X have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (12.84%) compared to TWDUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs TWDUSD=X's -17.28%.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTW и TWDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор