PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с TWDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTW с TWDUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency. Over the past 5 years, FLTW returned 19.56%/yr vs -2.73%/yr for TWDUSD=X. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и TWDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и TWD/USD (TWDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 57.56%, что значительно выше, чем у TWDUSD=X с доходностью -0.81%.

FLTW

1 день
-8.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
57.56%
6 месяцев
60.89%
1 год
100.55%
3 года*
38.62%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—

TWDUSD=X

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-5.28%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и TWDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		57.56%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
TWDUSD=X
TWD/USD		-0.81%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%1.63%

Correlation

The correlation between FLTW and TWDUSD=X is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

TWD/USD

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с TWDUSD=X:
TWDUSD=X с TWD=XTWDUSD=X с EWTTWDUSD=X с BRK-BTWDUSD=X с MOH.DETWDUSD=X с PPX.DETWDUSD=X с AOKTWDUSD=X с CMCSA

Доходность на риск

FLTW vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWTWDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
-0.79

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
-1.11

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.87

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.30

-0.43

+9.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.88

-0.63

+29.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. TWDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа TWDUSD=X равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и TWDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWTWDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

-0.79

+4.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.41

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.04

+0.84

Просадки

Сравнение просадок FLTW и TWDUSD=X

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -17.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и TWDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWTWDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-17.28%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.90%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-9.90%

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-17.28%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-13.00%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.84%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.34%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и TWDUSD=X

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с TWD/USD (TWDUSD=X) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWTWDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

1.12%

+13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

3.46%

+19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

5.40%

+21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

6.23%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

5.58%

+16.37%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and TWDUSD=X have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (14.68%) compared to TWDUSD=X (1.12%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs TWDUSD=X's -17.28%.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и TWDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор