PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLTMX с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и VWIUX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
-0.73%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.38% соответственно.


FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.14%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.10%

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FLTMX и VWIUX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.


Доходность на риск

FLTMX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMXVWIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.69

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

5.60

-0.04

FLTMX vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLTMXVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.11

+0.24

Корреляция

Корреляция между FLTMX и VWIUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и VWIUX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и VWIUX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и VWIUX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLTMXVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-11.38%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-3.89%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-11.38%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

-11.38%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.64%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.44%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.01%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и VWIUX

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеют волатильность 1.03% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLTMXVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.01%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.58%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.93%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

3.23%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

3.42%

-0.20%