Сравнение FLTMX с VWIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).
FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FLTMX и VWIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTMX и VWIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | -0.73% | 6.02% | 1.19% | 5.52% | -6.92% | 0.83% | 4.36% | 6.34% | 1.89% | 4.50% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.47% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.38% соответственно.
FLTMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.10%
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTMX и VWIUX
FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.
Доходность на риск
FLTMX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск
FLTMX
VWIUX
Сравнение FLTMX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTMX | VWIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.69 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.60 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTMX | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FLTMX и VWIUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTMX и VWIUX
Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | 2.85% | 3.70% | 2.47% | 2.42% | 1.36% | 1.67% | 2.00% | 2.39% | 3.31% | 2.64% | 3.20% | 2.36% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок FLTMX и VWIUX
Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и VWIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTMX | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -11.38% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -3.89% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -11.38% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.91% | -11.38% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.64% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.44% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.01% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTMX и VWIUX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеют волатильность 1.03% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTMX | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.01% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.58% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.93% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 3.23% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.42% | -0.20% |