PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTMXMUB
Дох-ть с нач. г.1.53%1.25%
Дох-ть за 1 год6.12%6.33%
Дох-ть за 3 года0.10%-0.18%
Дох-ть за 5 лет1.21%1.15%
Дох-ть за 10 лет1.99%2.15%
Коэф-т Шарпа2.011.62
Коэф-т Сортино3.072.37
Коэф-т Омега1.481.31
Коэф-т Кальмара0.990.88
Коэф-т Мартина7.636.96
Индекс Язвы0.70%0.93%
Дневная вол-ть2.69%3.98%
Макс. просадка-12.97%-13.68%
Текущая просадка-1.24%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLTMX и MUB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и MUB

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
1.44%
FLTMX
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и MUB

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.63
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа FLTMX и MUB

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.37
FLTMX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и MUB

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности MUB в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.61%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.96%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и MUB

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-1.52%
FLTMX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и MUB

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.33%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
1.97%
FLTMX
MUB