Сравнение FLTMX с MUB
FLTMX (Fidelity Intermediate Municipal Income Fund) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FLTMX returned 1.97%/yr vs 1.83%/yr for MUB. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLTMX charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности FLTMX и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTMX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FLTMX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.83% соответственно.
FLTMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.97%
- Всё время*
- 4.12%
MUB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.83%
- Всё время*
- 3.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $582.91M | $451.94M | $397.26M |
Сравнение доходности по годам FLTMX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | 0.03% | 6.02% | 1.19% | 5.52% | -6.92% | 0.83% | 4.36% | 6.34% | 1.89% | 4.50% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.66% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Correlation
The correlation between FLTMX and MUB is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between FLTMX and MUB shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTMX vs. MUB — Ранг доходности на риск
FLTMX
MUB
Сравнение FLTMX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTMX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.76 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 5.61 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTMX и MUB
Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTMX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -13.68% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.79% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -4.78% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.83% | -11.62% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.91% | -13.68% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.36% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.22% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.87% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTMX и MUB
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.87%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTMX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.99% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.43% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 2.95% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.09% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.91% | -1.67% |
Сравнение комиссий FLTMX и MUB
FLTMX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTMX и MUB
Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MUB в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | 2.95% | 3.70% | 2.47% | 2.42% | 1.36% | 1.67% | 2.00% | 2.39% | 3.31% | 2.64% | 3.20% | 2.36% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
FLTMX and MUB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUB has higher volatility (0.99%) compared to FLTMX (0.87%). In terms of maximum drawdown, FLTMX dropped -16.13% vs MUB's -13.68%.
MUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTMX и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор