PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLTMX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTMX и MUB составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FLTMX с MUB

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTMX или MUB.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTMX:

0.61

MUB:

0.15

Коэф-т Сортино

FLTMX:

0.75

MUB:

0.32

Коэф-т Омега

FLTMX:

1.13

MUB:

1.05

Коэф-т Кальмара

FLTMX:

0.57

MUB:

0.22

Коэф-т Мартина

FLTMX:

1.88

MUB:

0.65

Индекс Язвы

FLTMX:

1.18%

MUB:

1.65%

Дневная вол-ть

FLTMX:

3.98%

MUB:

4.81%

Макс. просадка

FLTMX:

-23.31%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

FLTMX:

-1.79%

MUB:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции FLTMX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.94% соответственно.

FLTMX

С начала года

-0.38%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.41%

1 год

2.42%

3 года

1.97%

5 лет

0.99%

10 лет

2.05%

MUB

С начала года

-2.04%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-3.43%

1 год

0.71%

3 года

1.21%

5 лет

0.28%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Сравнение комиссий FLTMX и MUB

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTMX и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLTMX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTMX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и MUB

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MUB в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.53%2.66%2.43%2.06%1.99%2.16%2.59%2.63%2.64%2.98%2.59%2.81%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		2.90%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и MUB

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и MUB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и MUB

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.50%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...