PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с FSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTMX с FSTFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и FSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.92%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		-0.18%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции FLTMX превзошли акции FSTFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.62% соответственно.

FLTMX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.24%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.08%

FSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAXFLTMX с FBND
Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с FTBFXFSTFX с VTCLXFSTFX с FTABX

Сравнение комиссий FLTMX и FSTFX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.

FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Доходность на риск

FLTMX vs. FSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXFSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.99

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.83

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.69

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.12

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

8.94

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. FSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FSTFX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXFSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между FLTMX и FSTFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FSTFX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FSTFX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.86%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FSTFX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTMXFSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-9.50%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-2.00%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-7.65%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

-7.65%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.49%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.98%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.47%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FSTFX

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTMXFSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.53%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

0.94%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

2.14%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

1.91%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

2.04%

+1.18%