PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с FSTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
2.91%
FLTMX
FSTFX

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FLTMX превзошли акции FSTFX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.32% соответственно.


FLTMX

С начала года

1.63%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.77%

1 год

4.93%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.91%

1 год

4.41%

5 лет (среднегодовая)

1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

Основные характеристики


FLTMXFSTFX
Коэф-т Шарпа1.502.51
Коэф-т Сортино2.244.08
Коэф-т Омега1.351.67
Коэф-т Кальмара1.031.58
Коэф-т Мартина5.3010.44
Индекс Язвы0.73%0.40%
Дневная вол-ть2.64%1.67%
Макс. просадка-12.97%-7.38%
Текущая просадка-1.14%-0.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и FSTFX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLTMX и FSTFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.502.33
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.243.69
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.60
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.031.57
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.309.43
FLTMX
FSTFX

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FSTFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.33
FLTMX
FSTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FSTFX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FSTFX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.60%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FSTFX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки FSTFX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FSTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-0.49%
FLTMX
FSTFX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FSTFX

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14%
0.69%
FLTMX
FSTFX