PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с FSTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTMXFSTFX
Дох-ть с нач. г.1.53%2.43%
Дох-ть за 1 год6.55%5.34%
Дох-ть за 3 года0.13%0.52%
Дох-ть за 5 лет1.25%1.08%
Дох-ть за 10 лет1.99%1.31%
Коэф-т Шарпа2.463.23
Коэф-т Сортино4.005.70
Коэф-т Омега1.601.91
Коэф-т Кальмара1.001.32
Коэф-т Мартина9.3013.75
Индекс Язвы0.67%0.37%
Дневная вол-ть2.53%1.59%
Макс. просадка-12.97%-7.38%
Текущая просадка-1.24%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLTMX и FSTFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FSTFX

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции FLTMX превзошли акции FSTFX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
2.21%
FLTMX
FSTFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и FSTFX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.30
FSTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.47

Сравнение коэффициента Шарпа FLTMX и FSTFX

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTFX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
3.17
FLTMX
FSTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FSTFX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FSTFX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.61%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FSTFX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки FSTFX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FSTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-0.58%
FLTMX
FSTFX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FSTFX

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88%
0.48%
FLTMX
FSTFX