PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с RVNU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTMXRVNU
Дох-ть с нач. г.1.53%0.98%
Дох-ть за 1 год6.55%10.41%
Дох-ть за 3 года0.13%-1.87%
Дох-ть за 5 лет1.25%0.71%
Дох-ть за 10 лет1.99%2.55%
Коэф-т Шарпа2.461.93
Коэф-т Сортино4.002.87
Коэф-т Омега1.601.36
Коэф-т Кальмара1.000.71
Коэф-т Мартина9.309.71
Индекс Язвы0.67%1.18%
Дневная вол-ть2.53%5.94%
Макс. просадка-12.97%-23.51%
Текущая просадка-1.24%-7.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FLTMX и RVNU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и RVNU

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям RVNU по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
0.74%
FLTMX
RVNU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и RVNU

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.


FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии RVNU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.08
RVNU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVNU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVNU, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVNU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVNU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVNU, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.89

Сравнение коэффициента Шарпа FLTMX и RVNU

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVNU равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
1.60
FLTMX
RVNU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и RVNU

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RVNU в 2.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.61%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
2.98%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.00%3.15%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и RVNU

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и RVNU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-7.27%
FLTMX
RVNU

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и RVNU

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.87%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87%
2.23%
FLTMX
RVNU