PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с BSNSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.36%
FLTMX
BSNSX

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 3.06%.


FLTMX

С начала года

1.63%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.66%

1 год

4.93%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

BSNSX

С начала года

3.06%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.23%

5 лет (среднегодовая)

2.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLTMXBSNSX
Коэф-т Шарпа1.703.01
Коэф-т Сортино2.594.71
Коэф-т Омега1.401.83
Коэф-т Кальмара1.102.23
Коэф-т Мартина6.1813.47
Индекс Язвы0.73%0.48%
Дневная вол-ть2.64%2.14%
Макс. просадка-12.97%-10.21%
Текущая просадка-1.14%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и BSNSX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.


BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
График комиссии BSNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLTMX и BSNSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.702.76
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.594.27
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.75
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.102.86
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1812.18
FLTMX
BSNSX

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.76
FLTMX
BSNSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и BSNSX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BSNSX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.60%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
3.27%2.98%1.80%0.84%1.36%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и BSNSX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки BSNSX в -10.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и BSNSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-0.58%
FLTMX
BSNSX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и BSNSX

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14%
0.95%
FLTMX
BSNSX