PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с BSNSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTMXBSNSX
Дох-ть с нач. г.1.53%2.76%
Дох-ть за 1 год5.58%6.78%
Дох-ть за 3 года0.10%1.03%
Коэф-т Шарпа1.973.32
Коэф-т Сортино3.015.32
Коэф-т Омега1.471.93
Коэф-т Кальмара0.991.99
Коэф-т Мартина7.4315.65
Индекс Язвы0.71%0.47%
Дневная вол-ть2.69%2.21%
Макс. просадка-12.97%-10.21%
Текущая просадка-1.24%-0.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLTMX и BSNSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и BSNSX

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 2.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55%
2.26%
FLTMX
BSNSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и BSNSX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.


BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
График комиссии BSNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.43
BSNSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSNSX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSNSX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSNSX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSNSX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSNSX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.80

Сравнение коэффициента Шарпа FLTMX и BSNSX

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
3.01
FLTMX
BSNSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и BSNSX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BSNSX в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.61%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
3.28%2.98%1.80%0.84%1.36%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и BSNSX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки BSNSX в -10.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и BSNSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-0.87%
FLTMX
BSNSX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и BSNSX

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
1.07%
FLTMX
BSNSX