PortfoliosLab logo
Сравнение FLTMX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTMX и FTABX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.94%
1.17%
FLTMX
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTMX:

0.96

FTABX:

0.88

Коэф-т Сортино

FLTMX:

1.33

FTABX:

1.20

Коэф-т Омега

FLTMX:

1.20

FTABX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FLTMX:

0.77

FTABX:

0.55

Коэф-т Мартина

FLTMX:

2.89

FTABX:

2.69

Индекс Язвы

FLTMX:

0.89%

FTABX:

1.18%

Дневная вол-ть

FLTMX:

2.66%

FTABX:

3.59%

Макс. просадка

FLTMX:

-12.97%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

FLTMX:

-0.35%

FTABX:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.33% соответственно.


FLTMX

С начала года

0.89%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.94%

1 год

2.66%

5 лет

0.81%

10 лет

1.94%

FTABX

С начала года

1.00%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

1.08%

1 год

3.26%

5 лет

0.58%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и FTABX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTMX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLTMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTMX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.960.88
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.331.20
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.19
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.770.55
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.892.69
FLTMX
FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.96
0.88
FLTMX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FTABX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FTABX в 3.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.41%2.65%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.01%3.03%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FTABX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.35%
-1.40%
FLTMX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.70%
1.07%
FLTMX
FTABX