PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLTMX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTMX и FTABX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FLTMX с FTABX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTMX или FTABX.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTMX:

0.61

FTABX:

0.30

Коэф-т Сортино

FLTMX:

0.75

FTABX:

0.35

Коэф-т Омега

FLTMX:

1.13

FTABX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLTMX:

0.57

FTABX:

0.23

Коэф-т Мартина

FLTMX:

1.88

FTABX:

0.74

Индекс Язвы

FLTMX:

1.18%

FTABX:

1.80%

Дневная вол-ть

FLTMX:

3.98%

FTABX:

5.39%

Макс. просадка

FLTMX:

-23.31%

FTABX:

-15.53%

Текущая просадка

FLTMX:

-1.79%

FTABX:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.41% соответственно.

FLTMX

С начала года

-0.38%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.41%

1 год

2.42%

3 года

1.97%

5 лет

0.99%

10 лет

2.05%

FTABX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-3.14%

1 год

1.61%

3 года

1.84%

5 лет

1.03%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Сравнение комиссий FLTMX и FTABX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTMX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLTMX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTMX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FTABX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FTABX в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.53%2.66%2.43%2.06%1.99%2.16%2.59%2.63%2.64%2.98%2.59%2.81%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		2.89%3.05%2.90%2.86%2.68%2.97%2.94%3.21%3.49%3.92%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FTABX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FTABX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.50%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...