PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTMXFTABX
Дох-ть с нач. г.1.53%2.06%
Дох-ть за 1 год6.55%8.91%
Дох-ть за 3 года0.13%-0.41%
Дох-ть за 5 лет1.25%1.30%
Дох-ть за 10 лет1.99%2.45%
Коэф-т Шарпа2.462.44
Коэф-т Сортино4.003.82
Коэф-т Омега1.601.58
Коэф-т Кальмара1.000.84
Коэф-т Мартина9.309.89
Индекс Язвы0.67%0.84%
Дневная вол-ть2.53%3.41%
Макс. просадка-12.97%-15.78%
Текущая просадка-1.24%-2.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLTMX и FTABX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FTABX

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
1.90%
FLTMX
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и FTABX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.30
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.89

Сравнение коэффициента Шарпа FLTMX и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.44
FLTMX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FTABX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FTABX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.61%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.00%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FTABX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-2.33%
FLTMX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88%
1.23%
FLTMX
FTABX