PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25%
2.72%
FLTMX
VTEB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLTMX показывает доходность 1.73%, а VTEB немного выше – 1.74%.


FLTMX

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.00%

VTEB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLTMXVTEB
Коэф-т Шарпа1.891.62
Коэф-т Сортино2.882.37
Коэф-т Омега1.451.32
Коэф-т Кальмара1.040.94
Коэф-т Мартина6.976.88
Индекс Язвы0.72%0.92%
Дневная вол-ть2.65%3.89%
Макс. просадка-12.97%-17.00%
Текущая просадка-1.04%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и VTEB

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLTMX и VTEB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.891.48
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.882.16
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.29
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.040.92
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.976.22
FLTMX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
1.48
FLTMX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и VTEB

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.60%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и VTEB

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-1.07%
FLTMX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и VTEB

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34%
1.96%
FLTMX
VTEB