PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTMXVTEB
Дох-ть с нач. г.1.53%0.14%
Дох-ть за 1 год6.55%6.00%
Дох-ть за 3 года0.13%-0.59%
Дох-ть за 5 лет1.25%1.01%
Коэф-т Шарпа2.461.69
Коэф-т Сортино4.002.46
Коэф-т Омега1.601.33
Коэф-т Кальмара1.000.81
Коэф-т Мартина9.307.40
Индекс Язвы0.67%0.89%
Дневная вол-ть2.53%3.89%
Макс. просадка-12.97%-17.00%
Текущая просадка-1.24%-2.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLTMX и VTEB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и VTEB

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55%
0.67%
FLTMX
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и VTEB

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.08
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.44

Сравнение коэффициента Шарпа FLTMX и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
1.51
FLTMX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и VTEB

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VTEB в 3.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.61%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и VTEB

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-2.63%
FLTMX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и VTEB

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87%
1.60%
FLTMX
VTEB